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Alt 20.07.2006, 10:45   #16
Setarkos
Trendforscher
 
Registrierungsdatum: Apr 2003
Beiträge: 1.223
Skeptisch

Moin Rainer.

Da hast Du mir ja einige Bälle zugeworfen,
ich sammele sie mal in beliebiger Reihenfolge wieder auf
und hoffe, es bleibt keiner liegen.


Hmm.
Ich sehe schon, ich muß noch mehr mit Smileys arbeiten.
Der oft ironische Tonfall

""Ihr habt das wahrscheinlich alle gesehen, ne ?
Ich nich. "

ist wohl noch nicht deutlich genug herauslesbar.
Dabei scheint mir die Smiley-Aufnahmekapazität des Textes
meist schon ausgereizt ...

Gerade mit solchen Kommentaren will ich ja vor Augen führen,
daß man - auch bei gewissenhafter Arbeit -
weder alles sehen kann noch sehen muß.
"Immer alles gewußt zu haben" überlasse ich also anderen ...


Das Credo der Charttechnik ist mE, daß es gilt sich Klarheit zu beschaffen
über die Deutlichkeit und Übereinstimmung der Signale
und zu filtern, wann es Gegensignale gibt.
Hier (ESX) war es "leicht".
Da die Signale zT. unterschiedlich waren (Amiland kurzfristig bullish),
blieb dem ESX eigentlich nur der gestrige Tag,
um sich noch "bearish" zu äußern insofern,
daß er mit Anzeigen eines klaren Südimpulses vor Augen hielte,
daß die Gegenbewegung Nord nur moderat würde
und noch ein zweiter Südmove folgen würde.
Solange (da !) er sich nicht dementsprechnend äußerte,
war das Bias "bearish" nicht aufrecht zu erhalten.

Im Klartext ( ):
Da der ESX nicht auf 3.460 fiel, zeigte er damit an,
daß die Wahrscheinlichkeit auf einen Impuls (Idee: Zigzag als b)
gering ist, die Gegenindikation war die Wellenüberschneidung bei 3.519.
Deshalb der Totalstop auf 3.519.

Ein Longswitch wäre in Frage gekommen,
wenn ich (! ) in der Lage gewesen wäre,
vorher einen Abschluß nach Süden zu finden,
dem sich ein Nordimpuls anschließt.
Weder in Amerika, noch beim ESX war ich dazu in der Lage.

-> Daraus ergab sich das Bias:
Bodenbildung wurde herausgearbeitet und abgelesen,
ESX kann noch in letztem Downmove stecken,
Gegenindikation: Bruch der 3.519 vor nochmaligem Erreichen der 3.460.
Longdynamik kann nicht abgelesen werden, daher:
kein Switch long, sondern flat (für Waver: cash ! ).

Die letzte Schlußfolgerung hat (leider) nicht gestimmt,
aber für mich ist erstmal die oberste Priorität,
den laufenden Trade abzuschließen.
Dann den nächsten Trade umzusetzen,
ist erst der nächste Schritt.
Man muß ja nicht unbedingt immer dabei sein...
Viel wichtiger ist, daß es gut läuft, wenn man dabei ist !
(Wichtig war: Totalstop 3.519)
Die nächste Chance kommt bestimmt ...
Das Bias wird am Chart abgelesen, nicht "gesetzt".



Wen Du als "Mode-Fuzzies" ansiehst, erschließt sich mir nicht,
wer ist der Autor ?



Zu tripodes, Leschek usw.
Auch hier muß ich etwas ausholen...
Elliottwave macht nur einen Teil meiner Chartarbeit aus.
Ich beobachte EW seit 1998, anfangs allerdings nur rudimentär.
Boris Leschek kenne ich, seitdem er in den Finanzboards aufgetaucht ist.
Er ist ein sehr fähiger Kopf und mit viel Leidenschaft dabei.
Aber er ist auch ein reiner Theoretiker, manche würden sagen: "Elfenbeinturmanalyst".

Ich habe sowohl die Diskussionen damals bei WO
als auch die ersten Diskussionen bei TI verfolgt,
ohne jedoch in das allgemeine "ich-hab´-auch-noch-nen Count" oder
"ich-hatte-heute-nacht-einen-traum-was-bedeutet-das-für -die-Weltmärkte?"
Gezeter einzustimmen.

Ich war sogar "live" - als Zuschauer - dabei,
als BL sein System entwickelte und tripodes sich davon "verselbständigte".
(so zumindest meine Erinnerung )

Damals gab es auch noch Neely-for-free:
Interviews, Analysen, "Counts".

Ich fand den Ansatz interessant, mehr aber auch nicht.
Ich habe CTT am Anfang diesen threads schon einmal eine Antwort dazu geben.


Nüchtern betrachtet, dh wenn der Blick nicht "verklärt" ist
durch ein Übermaß an theoretischen Diskussionen, Bewunderung und Demut ,
ist das BLeschek oder tripodes-System ein recht einfaches System.
Dadurch, daß es aus hochtheoretischen Diskussionen entstand,
wird ihm zu viel Wert beigemessen.
Ich will damit nichts in Abrede stellen.
Das System von tripodes läßt sich gut anwenden,
es ist aber trotzdem ein "einfaches" System.
Ich will damit auch ganz und gar nichts gegen "einfache" Systeme sagen,
ich will diese "ganze Getue" aber ein bißchen vom hohen Sockel stoßen.

Ich nenne Dir ein einfaches Beispiel.
Das "Phänomen" der Fächerbildung ist schon seit Jahrzehnten
in der Charttechnik fest integriert (ein Trend verliert an Schwung,
was nur auf eine (gesunde) Entschärfung hindeutet).
Die Neelyisten übernehmen die Fächerbildung in ihr Konzept
und halten das Konzept damit für:
göttlich.

Entschuldige das "" - aber ich kann dann doch nicht anders.
Hier werden zT richtige, aber einfachste Dinge derart "hochsterilisiert",
dem ganzen ein Nimbus von quasi "Transzendalem" verliehen -
der in keinster Weise gerechtfertig ist !


Zurück zum Trading-System:
Nach mM (!) ist der Motor der Bewegung der IMPULS.
Der Grund, weshalb tripodes´ System funktioniert,
ist der, daß es einen Trend gibt !
Es gibt Bewegung und Korrektur.
Die Bewegungen, die Trends überwiegen aber, zumindest auf längere Sicht.

Damit ist JEDES System, welches den Trend zuläßt,
also der Bewegung RAUM läßt (im Trading)
langfristige erfolgreich, WEIL es einen Trend gibt.
Den Trend gibt es, weil MENSCHEN in Trends denken
und folglich über den Chart Trendverhalten ablesbar ist.
Der Trend läuft in bestimmten Proportionen,
eben nicht zufällig, sondern nach dem,
was schon seit vielen tausend Jahren (!) als "Goldener Schnitt"
bekannt ist, von "Fibonacci" mathematisch erfasst
und von Elliott dann auf den Finanzmarkt übertragen wurde.

So einfach ist das (nach meiner Meinung ).


Neely ignoriert allerdings diesen Trend, ignoriert damit
das Gründgerüst der Bewegung, stellt es nicht dahin, wo es hingehört:
in den Vordergrund.
Das ganze Gedankengebäude kann/konnte mich daher nicht überzeugen.

Zum zweiten hat es sich Mr. Elliott ja geradezu auf die Fahnen geschrieben,
die Qualtität der Bewegung aufzuspüren !


Es ist eben nicht nur wichtig,
an welchen Stellen der Markt sich befindet,
an welchen Stellen er dreht, sondern nach Mr. Elliott
ist es auch wichtig,
wie diese Bewegung aussieht !

Die klassische Charttechnik konzentriert sich gerne auf Marken
und Verhalten an den Marken,
Beispiel: ein Morning Star an einer Unterstützung.
Komplettiert mit diese Statik (!) mit der Bewegung,
mit den "inneren Struktur",
erhält man ein Gesamtbild des Charts !
Statik & Bewegung.


Ich hoffe, ich habe nicht an Deinen Anmerkungen vorbei diskutiert.
Weder wollte ich ich auch über etwas "belustigen",
noch den Stellenwert reduzieren.
Ich belustige mich allerdings um den oft zur Schau getragenen
Absolutheitsanspruch einer (beliebigen) Fraktion,
der Spezialist hält gerne seine Ansicht für das non-plus-ultra.
Alle anderen haben halt keine Ahnung,
selbst wenn sie davon viel haben.

Ich habe "nur" meine Ansicht zum Ausdruck gebracht -
mit dem Hintergrund, daß ich eben versuche, möglichst "komplett"
an den Markt heran zu gehen.


Grüße
Michael
PS: Sollte ich nicht genug "" eingebaut haben,
habe ich vorsorglich das ganze Posting "veraugenzwinkert"
Setarkos ist offline   Mit Zitat antworten
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Alt 20.07.2006, 11:10   #17
raetze
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Standard

Danke für die ausführliche Antwort, Michael,


Dieses:" daß ich eben versuche, möglichst "komplett"
an den Markt heran zu gehen. "

ist genau das, was ich so an Deinen Ausführungen schätze. Letztlich die Verbindung von verschiedenen Herangehensweisen an den Markt/Chart!

Deine Ironie kommt durchaus an, wahrscheinlich habe ich das nur wieder zu ernst gesehen, bin wohl leider so ein Typ....

Die "Mode-Fuzzies" sind die Analysten von Godmode. Ich stell manchmal im Trading-Café was von denen rein.

Bei den Neelyisten (oder Nihilisten? ) fand ich es von Anfang an bemerkenswert, dass sich vorwiegend Naturwissenschaftler damit beschäftigten. Ob es daran liegt, dass dort so eindeutige und klare Regeln vorgegeben werden? Wie auch immer.... das (für mich) traurige Ende des "Dax nach EW"-Trööds von HJ56 bei TI wirst Du dann ja auch mitbekommen haben.

Nochmals danke und mal schauen, was der Markt draus macht!
__________________
Good Trades

Gruß, Rainer
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Alt 04.08.2006, 12:57   #18
hailer
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Standard

hallo klaus und michael,

eine schöne (zusammen-) arbeit leistet ihr hier. vielen dank dafür. jetzt weiss ich endlich, wo du dich "rum treibst", michael. bin erst vor knapp zwei wochen auf diesen thread aufmerksam gemacht worden.

die frage: beschäftigt ihr euch mit zyklik und saisonalen verläufen ? ich tue das verstärkt seit knapp drei monaten. und bisher klappt es soweit recht gut. grundlage ist im moment erst mal der durchschnittsverlauf der midtermjahre, wobei auch die einzelnen jahre innerhalb dieses zyklus´ genau untersucht werden. so war es z.b. wahrscheinlich, dass der dji, nachdem er ein hoch in der ersten mai-hälfte gebildet hatte, eine schwache zeit bis etwa mitte juni erleben dürfte.
aber in die zukunft geschaut....
was bisher ganz klar fehlt, ist die typisch saisonale schwäche des dax ab anfang august, wie sie in den letzten jahren innerhalb des midterm-zyklus immer vorhanden war. auch ganz allgemein in den letzten jahren, nur 2005 abgeschwächt mit lediglich gut 2% korrektur innerhalb von vier handelstagen. diese saisonale schwäche scheint bisher eine feste konstante zu sein, würde somit sehr gut mit klaus´ flat-variante harmonieren, zumindest eine 62%ige korrektur seit 5365 anzeigen.
ein august-top sollte laut zyklik idealerweise mitte august gebildet werden (14./16.8.), eventuell erst gegen ende august. somit wäre von dieser warte aus noch genügend zeit für eine subwave c' der b, wie sie klaus präferiert.

frage: was wäre, würde der der dax eine grössere abwärtsbewegung ab mitte/ende august starten (bis anfang oktober ?), ohne vorher die 5811 erreicht zu haben ? würde dies bedeuten, dass er sich nach wie vor in einer grossen A befindet ? als nicht-waver weiss ich es nicht. dies würde zwar nicht mit den durchschnittsverläufen der midterm- und pre-election-jahre harmonieren, wonach ausgehend von einem tief anfang oktober eine sehr starke rally bis august/september 2007 beginnen sollte, aber mit dem dekadenzyklus, sprich den verläufen 1800-1810 und 1900-1910. legt man den verlauf des dji seit 2000 über diese verläufe, dann sieht man, dass das aktuelle jahrzehnt praktisch identisch verläuft wie die beiden anderen. kaum zu glauben, wenn man es nicht selbst gesehen hat. sollte sich diese quasi-deckungsgleichheit fortsetzen, dann müsste man mit fallenden kursen bis ende 2007 rechnen, unterbrochen eventuell von einer stärkeren zwischenrally ab anfang oktober bis ins erste quartal 2007 hinein (dann erst die B im dax ?). letztendlich sollte der dji bis ende 2007 die tiefs von 2002/3 noch einmal anlaufen, erst danach eine nachhaltige rally bis in 2009 hinein ausführen können.
laut durchschnittsverlauf im 4-jahres-zyklus sollte der dax das 62er nicht erreichen, statt dessen im bereich zwischen juni- und juli-hoch (5730/88) "hängen bleiben". kann man sich auf so etwas verlassen ? ich weiss es nicht. ich weiss aber, dass er ebenfalls laut durchschnittsverlauf im juli sein juni-hoch nicht erreichen sollte, was dann auch tatsächlich der fall war. obwohl auch damals -wie auf einigen seiten zu lesen- das 62er bereits als "aktiviert" galt.

zyklik/saisonalität würden also am ehesten dafür sprechen, dass die aufwärtsbewegung seit 5365 wie von klaus vermutet zuerst um ein gutes stück (62% oder mehr) korrigiert wird, bevor es dann einen neuerlichen (letzten) rally-versuch gibt. was wäre, wenn dieser dann die 5811 nicht erreichen sollte, bereits vorher verstärkt nach unten abdrehen und neue jahrestiefs bilden würde ? wären wir dann noch immer in der A ? oder wäre die B verkürzt geblieben ?

vielleicht sind euch solche informationen nützlich. würde dann gerne welche dieser art in regelmässigen abständen einstellen. falls nicht, dann stellt das auch kein problem dar.

schöne grüsse
__________________
Ralf

Geändert von hailer (04.08.2006 um 13:01 Uhr).
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Alt 04.08.2006, 19:07   #19
Setarkos
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Hallo Ralf.


Danke & Willkommen bei Fraktal.


Zyklische Betrachtungen stehen bei mir nicht im Vordergrund der Betrachtung,
zeitliche Relationen werden aber innerhalb der Elliottwave-Theorie beachtet.


Ich habe mich mal kurz zum "Benner-Zyklus" geäußert
(Prechter: Elliott-Wellen-Prinzip, S. 189 ff);
ich habe die dortigen Zahlen (ab 1987) mal aktualisiert
und auf den Jonas/SPX übertragen.



Klick auf den Chart führt zum Posting # 15.


Zyklik ist sicher interessant, denn auch dies gehört zur Trendforschung:
wie lange halten Trends an und wo liegen typischerweise zeitlich bedingte Wechsel ?


Aber ich bin absolut kein "Statistik-Fan".
Erhebungen wie:
wenn der Dienstag vor dem Monatsende eines pre-selection Jahres
mit einer Underperformance des Transportation gegen den Jonas endet,
wird die folgende Woche am Donnestag im NDX ein Gap-Up kommen,
wenn die ganze Woche zur Eröffnung im Minus war


mögen für manche wichtig sein, ich finde das "amerikanisiert".





Von http://www.seasonalcharts.de,
auch http://www.wellenreiter-invest.de veröffentlich seriös solche Untersuchungen,
manche sind sehr interessant.


Man sollte sich vor Augen halten, daß die Zyklus/Zeitreihenanalyse sich fragt,
wann der Kurs/Chart sich wohin bewegt ?
Wir handeln ja nicht Zeit (ich jedesfalls nicht), sondern den Kurs, die Bewegung
und deshalb steht diese Untersuchung für mich im Vordergrund.


Wenn Du hier ab und an etwas einstellen möchtest, nur zu.
Ich "stehe" aber auf Grafiken.
Gerade im Bereich der Zyklik, der Zeit, bietet es sich ja an,
mit Bildern zu arbeiten - ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte -
heißt es und ich stimme dem zu, bitte also auch Visualisierungen dazustellen.


"Fraktal" dreht sich aber vor allem um Elliottwave, Candlesticks & more.
(mehr gibt meine Cappumaschine nicht her )

Auch möchte ich Dir direkt noch etwas sagen:
Der Umgangston bei "Fraktal" ist freundlich !
Wir vertragen auch mal ein Späßchen -
aber Du & ich, wir liegen "humortechnisch" nicht auf einer Wellenlänge.

Wenn Du das berücksichtigst, bist Du hier gerne als Gast gesehen.


Gruß
Michael
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Alt 07.08.2006, 17:49   #20
hailer
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hallo michael,


als fast-40-jähriger humanistisch (aus-) gebildeter mensch, dachte ich eigentlich, über eine angemessene kinderstube zu verfügen. zumal ich sowohl im virtuellen (w.o., hofi) als auch im realen leben für meine freundlichkeit/hilfsbereitschaft und meinen humor bisher fast ausschliesslich positive resonanz erhielt.
deshalb: verwechslung ausgeschlossen ?
und selbst wenn: mein gott, humor ist relativ, wie so vieles im leben. eine gleichschaltung wird hier nie gelingen. und ist wohl auch nicht erstrebenswert.
davon abgesehen schreibe ich so viel auf hofi, dass ich mich gerne nur auf das sachliche beschränken möchte.
der user, welcher mich hierher verwies, meinte zum einen, dass euere analysen sehr gut/lesenswert seien (dem kann ich nur zustimmen), zum anderen ich vielleicht einen teil beitragen könnte mit meinen überlegungen zum faktor zeit.

natürlich betrachte ich nicht nur den zeitfaktor (obwohl andere angeblich sehr erfolgreich handeln danach, und zwar ausschliesslich danach), sondern versuche, zeit und preis miteinander abzugleichen. über den preisfaktor schreibt du und klaus hier so ausführlich und gut, dass ich dem nichts weiteres zufügen möchte. bzw. nicht könnte. ich bin froh, so gute analysen lesen zu können/dürfen. alles muss man schliesslich nicht selbst können im leben. geht sowieso nicht. oft ist es schon eine grosse hilfe, zu wissen, wem man vertrauen kann.


mit grafiken ist es etwas problematisch, muss ich gestehen. meinen überlegungen zugrunde liegen erst mal (abgesehen von der grundüberzeugung/erkenntnis, dass sich die dinge wiederholen) die diversen durchschnitte im midterm-zyklus, einen davon hast du eingestellt. daneben untersuche ich aber die einzelnen jahre innerhalb dieses zyklus´, werte sie aus, vergleiche sie mit den aktuellen verläufen. hier einen durchschnitt oder ähnliches zu bilden..... vielleicht funktioniert es, aber das würde meine (technischen) fähigkeiten überfordern. leider.
man entdeckt ähnlichkeiten, welche für eine gewisse zeit nützlich sind, dann lässt man sie wieder fallen. man muss erkennen, wann die zeit dafür gekommen ist.

ein beispiel: der durchschnittschart für den dji (midterm-zyklus) weist das jahreshoch im april aus. wenn man nun aber den blick auf die einzelnen jahre innerhalb dieses zyklus´ wirft, dann stellt man eine ähnlichkeit vor allem zu 1998 fest. auch damals der dji mit einem hoch in der ersten mai-hälfte. sein juni-tief bildete er dann nach einer grösseren korrektur am dienstag der verfallswoche. diesmal das hoch ebenfalls in der ersten mai-hälfte. einige übergeordnete indikatoren feuerten warnschüsse ab, die korrektur startete. am dienstag der verfallswoche landete er dann im bereich des 62ers seit 10156, wo sich auch eine horizontale unterstützung fand.
ein beispiel dafür, wie sich zeit und preis sehr gut treffen können.

zum dax: 1998 vollzog er die korrektur des dji vom mai-hoch zum juni-tief kaum mit. aber hier findet sich ein anderes jahr innerhalb des zyklus´, welchem dem aktuellen verlauf sehr ähnlich ist : 1994
ganz interessant die jeweiligen hochs und tiefs, die länge der bewegungen, vor allem auch die fibo-zeit-relationen.
der chart soll auch zeigen, wie "krumm" es laufen könnte in den nächsten 2-3 wochen, das von klaus geforderte 62er noch erreicht werden könnte. überhaupt würde ein solcher verlauf klaus´ präferiertem szenario (falls ich es richtig verstanden habe) sehr gut entsprechen. vielleicht mag er ja mal hier rein schauen.
die von mir beachteten indikatoren und projektionstage würden dieses szenario ebenfalls unterstützen. es würde hinaus laufen auf eine zeitlich und preislich ausgedehntere korrektur, deren ziel zumindest beim 62er seit 5365 liegen sollte. eventuell auch das von klaus angedachte flat-szenario. als abc ?
zeit: noch 1-2 tage runter in der a, die b dann am 14./16.8 zu ende. anschliessend die c, bevor das 62er noch mal in angriff genommen wird. august-hoch in der zeit 28./31.8.. ob dann das 62er endlich erreicht/übersprungen wird oder nicht..... muss man sehen. so ungefähr....
derzeit mein bevorzugtes szenario auf grund von preis und zeit.

noch was zum zeitfaktor: sollte der dax z.b. gegen mitte september bei möglichen zielen der C angkommen sein, dann werde ich keinesfalls long gehen. zeit und preis würden hier noch nicht miteinander in einklang stehen.

schöne grüsse


.
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Ralf
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Alt 08.08.2006, 23:33   #21
Setarkos
Trendforscher
 
Registrierungsdatum: Apr 2003
Beiträge: 1.223
Skeptisch

Hallo Ralf.

Kommunikation über´s Internet ist eine so schwierige Sache.
Mimik, Gestik, Augenkontakt - jeglicher visueller Eindruck steht nicht zur Verfügung;
auch die Akustik fehlt, die Intonation.
Und im Gegensatz zu Briefen, Büchern und ähnlichem geschriebenen Werk
ist die Textabfassung im Internet doch meist eher spontan, schnellverfasst.

Mißverständnisse sind da geradezu vorprogrammiert !

Ich selbst zB arbeite viel mit Ironie oder "zwischen den Zeilen",
auch das ist im Internet kaum verständlich zu machen;
weshalb es in meinen Texten oft von Smilies wimmelt ...

Ich würde daher sagen, wir lassen die Vergangenheit auch genau an dieser Stelle.



Zum Handelsansatz:
Kaum habe ich obigen Satz ("Vergangenheit") geschrieben,
schon dürstet es mich, doch noch etwas dazu zu sagen.
Du hast Dich damals in meinem kleinen thread zu Wort gemeldet
und ich habe Deinen Ansatz ein wenig beobachtet.
Es kann sein, daß ich total falsch liege, aber mir ist in Erinnerung,
daß Du a) sehr stark antizyklisch agierst und b) sehr hohes Risiko gehst.

Mein Ansatz läuft genau andersherum:



Ich versuche, mit dem Trend zu gehen.
Dafür muß natürlich erst einmal feststellbar sein,
daß es einen Trend gibt oder eine neuer Trend entsteht
oder es eben einen Tradingmarkt gibt.

Ich versuche, mich an den Schaltstellen richtig aufzustellen
und beobachte dann, ob meine Vorstellungen der "Realität" entsprechen.
Läuft es anders als gedacht, ziehe ich die Konsequenzen.

Mein charttechnisches Denken dreht sich vor allem um den Kurs und den Trend.

Die Dinge wiederholen sich und wiederholen sich doch nicht.
Das große ist aus dem Kleinen zusammengesetzt und bestimmt es doch.
Die Welt ist fraktal, aber chaotisch - jedoch voller Trends.

Statistische Erhebunge - wie Vergleiche zwischen zwei Zeitperioden -
haben etwas faszinierendes.
Aber es sind unterschiedliche Ereignisse.
Die Fraktale, aus denen die beiden aufgebaut sind,
können so unterschiedlich sein, daß die Ähnlichkeit im großen Bild
zwar bis zu einer bestimmten Stelle vorhanden sein kann,
es aber dann - an unbestimmter Stelle - zum Bruch kommt.

Woher können wir wissen, wann, wo und wie dies passiert ?

Ich bin daher sehr, sehr skeptisch gegenüber "Vergleichen".
Sie zeigen mE nur die "äußere" Realität, den Augenschein.
Nur wenn etwas "von innen" beleuchtet wird, wenn verstanden wird,
wie die innere Struktur, wie der Aufbau ist, kann man versuchen,
zwischen Ähnlichem zu vergleichen.
Und auch dann muß man vorsichtig sein.

Jeder Trend, jede Bewegung an der Börse ist anders.
Ich weiß nicht, wie die Erfolgsquoten aus statistischen Erhebungen sind.
Mag sogar sein, daß sie gut sind.
Schließlich sind die Menschen "Trendwesen",
kausales Denken und Kontinuität sind uns in die geistige-seelische Wiege gelegt.
Vielleicht läßt sich so etwas statistisch relevant verwerten.

In Deinem Beispiel vergleichst Du 1994 mit 2006.
Du greifst Dir eine ähnlich startende Bewegung raus
und ziehst in Betracht, daß es aktuell ähnlich laufen könnte.



Ja, ehrlich - keine Ahnung.
1995 startete der Hausse-Katapult.
Kommt der dann anschließend auch ?
Vor 1994 hatten wir schon mehr als 10 Jahre Bullenmarkt,
jetzt sind es gerade mal 3.
Ich müßte jetzt erstmal gucken gehen, wie die Strukturen 1993, 94 aussahen,
ist das denn alles vergleichbar ?
Nehmen wir an, vor 1994 lief eine ganz "andere Art" von Markt
als jetzt 2006, ist der Vergleich dann zulässig
oder wird es sich dann nicht gerade an wichtiger Stelle ändern ?
Das Szenario, welches Du eingestellt hast, ist denkbar,
aber ist es wahrscheinlicher, weil 1994 so lief ?





Wenn ich mir die Entwicklung der midterm/preelection Jahre so anschaue,
müßte man Anfang Oktober long gehen und dann einen ausgedehnten Urlaub machen.

Kommt es dieses Mal auch wieder so ?
Oder haben wir jetzt eine Ausnahme ?
Vielleicht, weil die Dekade mit einer starken Baisse startete
oder darauf eine starke Hausse folgte ?
Gibt es darüber Statistiken ?
Sollte man diese mit einbeziehen ?


Ich will mich nicht darüber belustigen !
Sondern ich habe einfach das Gefühl, ich kann mich darauf nicht verlassen.
Nicht meine Handlungsentscheidung darauf gründen.

Sollte der ESX aber nach dem anvisierten zweiten Downmove
diesen oberhalb 3.300 abschließen, dann würde ich diese Statistik
höher gewichten, in meine Überlegungen mit einbeziehen,
weil der Chart dann nicht in den Bear-Modus drehen würde.
Der Preis ist dabei für mich das entscheidende.
Dreht die Preiskurve nicht ins negative Terrain,
sind wir eben im positiven !
Und dann haben wir einen positiven Trend und der wird dauern.
Ob der dann bis September 2007 dauert ?
Weil wir dann "pre-election" haben ?
Vielleicht würde ich nicht ganz so lange in Urlaub fahren ...

Also,
was ich vor allem zum Ausdruck bringen wollte, ist: Skepsis.
Das widerspricht etwas Deiner Auffassung von "Vertrauen haben".
Ich bin ein eher skeptischer Mensch, besonders in Finanzdingen.
Der zyklische Bereich ist etwas, was mir noch fehlt.
Darum darfst Du auch gerne der im vorangegangenen zeitweiligen Ironie
Selbstironie anfügen, ich verstehe es einfach nicht besser.
Und ich möchte immerzu gerne verstehen - nicht nachmachen.

Mach´ mal ab und an weiter damit, vielleicht fällt ja noch mein Groschen ...


Grüße
Michael
Setarkos ist offline   Mit Zitat antworten
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Alt 10.08.2006, 07:49   #22
terac
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Keine Frage - aber ein dickes Kompliment möchte ich euch beiden aussprechen.
Lese hier seit ein paar Tagen mit und bin von den ausgesprochen qualitativen Analysen beeindruckt. Dieses Niveau bei einem freien Zugang hat Seltenheitswert.
Insbesondere die Kombination der verschiedenen Techniken halte ich für sehr interessant, sinnvoll und hilfreich.

Viel Erfolg weiterhin!
__________________
Gruß Falk
terac ist offline   Mit Zitat antworten
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Alt 10.08.2006, 12:10   #23
Setarkos
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Danke terac.

Ja, ich bin ein absoluter Fan der Kombination der Techniken.
Zumeist ist es ja so, daß jede einzelne "Fraktion" sich für besonders "berufen" fühlt.
Durch die Kombination wird aber eine deutlich höhere Aussagekraft geschaffen,
zumal sich ja auch jede Fraktion nach "ihrem Kenntnisstand" positioniert.

Gibt es eine hohe Kumulation, ist die Eintrittswahrscheinlichkeit
einen Ereignisses oder die Aussage einer Marke damit deutlich erhöht.

Die Verknüpfung von Candles und Elliottwellen halte ich selbst
für sehr aussichtsreich, da die Kerzen sich schwerpunktmäßig um
die Chartmarken und das Verhalten an Chartmarken kümmern,
die Elliottwellen aber ein starkes Gewicht auf die "Art der Bewegung" legen,
dh mit einer Kombination dieser Techniken deckt man den "ganzen Chart" ab,
die Marken und die Bewegung.


Ein Gedanke, der bisher mE noch nicht ausreichend berücksichtigt wurde,
wahrscheinlich eben gerade aufgrund der meist vorliegenden Spezialisierung -
eine "westliche Krankheit".


Gruß
Michael
Setarkos ist offline   Mit Zitat antworten
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Alt 16.08.2006, 07:10   #24
terac
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Moin Klaus ,

ich habe eine Frage zu "deinen" Regeln. Ich weiß ja, jeder setzt hier andere Prioritäten und der eine oder andere drückt da schon mal ein Auge zu, auch wenn ein Count nicht ganz koscher ist.

Zu deiner Variante (FLAT mit EDT als c):
Dies war bis vor kurzem auch für mich eine mögliche Variante, ich hatte aber eine Regel übersehen, an die ich mich eigentlich halte (LISA hat mich dann darauf hingewiesen ).

Fragen:
a) Darf bei dir die Welle b eines ZZ mehr als 62% der a korrigieren?
b) Muss die Welle 1 eines EDT zwingend aus ZZ, DZZ oder TZZ bestehen?

Wenn du die Fragen mit JA beantwortest, dann fällt diese Variante weg, oder?

Genauso wäre dann bei der anderen Variante die B (oder a of B) kein DZZ.
__________________
Gruß Falk
terac ist offline   Mit Zitat antworten
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Alt 16.08.2006, 10:06   #25
bimbes
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Zitat:
Zitat von terac

Moin Klaus ,

....
Fragen:
a) Darf bei dir die Welle b eines ZZ mehr als 62% der a korrigieren?
b) Muss die Welle 1 eines EDT zwingend aus ZZ, DZZ oder TZZ bestehen?

....

moin terac

a) nein
b) ja

wenn der ball die torlinie in vollem umfang überschritten hat, ist dies der regel nach ein tor. wenn aber der schiedsrichter kein tor gibt, hilft mir die regel auch nicht weiter. also muss ich mich dem fügen und counte, ähm... spiele weiter, auch wenn mir diese fehlentscheidung (countschwachpunkt) etwas aufstößt.

gruß
Klaus
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Alt 17.08.2006, 07:12   #26
terac
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Zitat:
Zitat von bimbes

moin terac

a) nein
b) ja

wenn der ball die torlinie in vollem umfang überschritten hat, ist dies der regel nach ein tor. wenn aber der schiedsrichter kein tor gibt, hilft mir die regel auch nicht weiter. also muss ich mich dem fügen und counte, ähm... spiele weiter, auch wenn mir diese fehlentscheidung (countschwachpunkt) etwas aufstößt.

gruß
Klaus


Moin Klaus,

alles klar, verstehe.
Danke für die Antwort und viel Erfolg weiterhin!
__________________
Gruß Falk
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Alt 02.09.2006, 03:20   #27
cora
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@Klaus

Ich stell das mal hier rein.

5934 als momentanes Mindestziel.

Grüße
cora
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Alt 02.09.2006, 14:16   #28
bimbes
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Registrierungsdatum: Aug 2004
Beiträge: 11.199
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Hi Cora

finde ich klasse, das du dich hier beteiligst.

ja, der intraday-upmove auf 5907 läßt sich der zeit wohl nur als überschießende b/x einordnen (exakt 138%). impliziert aber, das der folgeimpulse aufwärts nicht verkürzt derherkommt - weiterhin ziemlich bullish also.
andererseits ist eine gewisse zukeilung, nicht nur im Dax, unverkennbar.
kurzum, auszählen können wir noch nicht. eine potenzielle trendwendemöglichkeit ist wellentechnisch zwar in kürze gegeben, aber sie muss nicht zwingend auch eintreffen. die blaue tl halte ich in der hinsicht für ziemlich bedeutend.

...und noch etwas, an signifikanten topps läuft´s nicht immer ganz sauber.
für long ausgerichtete ist vorsicht auf jeden fall gegeben. für shorts dagegen noch zu früh!

die nächste woche könnte durchaus spannend werden.

gruß
Klaus
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Alt 03.09.2006, 18:31   #29
cora
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Hallo Klaus, wenn ich darf, werd ich hier immer mal etwas einstellen. Drüben find ich das ja nicht wieder, wenn ich mal eine Antwort benötige.

Ist ja keine Überschneidung, also ohne hin nich korrekt, war aber auch schon spät.

Grüße
cora
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Alt 06.09.2006, 00:15   #30
cora
stock-channel.net member
 
Registrierungsdatum: Oct 2003
Beiträge: 139
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Hallo Klaus,

es kann eigentlich immer noch nur noch die b von y laufen, die candle ist auch keine Umkehrcandle. Aber die kenn ich nicht so genau, diese heutige, ??

???

Grüße
cora
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